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Stress Test per le banche

Che cosa sono gli "stress test" cui sono state sottoposte numerose banche europee e statunitensi?

Stress TestIl termine “stress test” è ormai sufficientemente diffuso, anche se non molti hanno chiaro di cosa si tratti.

Gli “stress test” sono utilizzati per riuscire a dare valutazioni sui capitali e sulla solidità degli istituti di credito (banche) e sono stati introdotti e diffusi soprattutto dopo le difficoltà finanziarie di numerose banche a partire dal 2008.

Sottoporre una banca a “stress test” significa ipotizzare differenti scenari economici (ad esempio: uno scenario positivo di crescita economica ed uno negativo di crisi e recessione) ed andare a valutare come cambierebbe in tali contesti la situazione della banca ed in modo particolare il suo bilancio e il suo capitale (in rapporto alle attività totali e ai debiti).

Nel mese di luglio 2010 numerose banche europee sono state sottoposte a questo test. In particolare, il valore che si andava a monitorare cambiando gli scenari ipotizzati è il cosiddetto TIER1, cioè il rapporto tra alcune voci del capitale della banca e il totale delle sue attività. Il valore soglia di questo indice è il 6%.

Numerose sono state da più parti le critiche a questi stress test. Le critiche principali sostengono si tratti di una valutazione ipotetica e del tutto astratta, i cui risultati rischiano di essere già predeterminati. Inoltre alcuni sostengono che anche la scelta del TIER-ONE come parametro da monitorare non sia particolarmente indicata.

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